Парный трейдинг краткий алгоритм

Парный трейдинг краткий алгоритм

Парный трейдинг Алгоритмы Диверсификация / Рекомендованные стратегии

Если текущее отклонение соотношения от его средней скользящей находится глубоко в отрицательной зоне, это означает, что актив, расположенный в числителе, недооценен относительно актива, расположенного в знаменателе.

И наоборот, если текущее отклонение соотношения от его средней скользящей находится глубоко в положительной зоне, это означает, что актив, расположенный в числителе, переоценен относительно актива, расположенного в знаменателе [1]. Как видно, главный принцип Технического анализа, заключающийся в возврате отклонившихся значений к своим средним величинам, подтверждается и для соотношений стоимости двух активов.

положение о брокерском отделе

Проанализировав графики и определив в паре недооцененный и переоцененный актив, одновременно совершается длинная покупка недооцененного актива и короткая продажа переоцененного актива, с расчетом на возврат их соотношения в опционы xelus будущем к своему среднему значению. При этом доля каждого актива в структуре портфеля должна рассчитываться исходя из Беты обоих активов на момент совершения сделки.

парный трейдинг краткий алгоритм как вложить в биткоин и заработать

Кроме того, поскольку значение Беты не постоянно, периодически необходимо корректировать структуру портфеля, для поддержания его в рыночно-нейтральном состоянии [2]. Когда же соотношения стоимости активов достигнет своего среднего значения, совершается обратная сделка с целью фиксации прибыли.

зачем нужен объем в трейдинге

Несмотря на кажущуюся простоту стратегии, у неё существуют свои подводные камни. Дело в том, что Абсолютное отклонение не учитывает волатильности Соотношения, что представляет определенные риски.

парный трейдинг краткий алгоритм

К примеру, Абсолютное отклонение может показать благоприятный момент парный трейдинг краткий алгоритм входа в позицию, поскольку оно находится на максимальных или минимальных исторических значениях, образующих уровни поддержки и сопротивления, однако если в текущий момент у Соотношения будет повышенная волатильность, то вполне парный трейдинг краткий алгоритм, что эти уровни могут быть пробиты.

Вам может быть интересно